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コレログラムとは

コレログラムとは、時系列データの中に、どのような周期があるかを表すグラフです。

厳密には、元データから時間をずらした量(ラグ)と自己相関を表したグラフになります。

コレログラムでは、横軸にラグをとり、縦軸に自己相関を取ります。

コレログラムを用いることで、データの周期性を読み取ることが出来ます。

＊ラグとは、元データxからどれほど時間をずらしているかの量や指標

＊自己相関（ACF: Autocorrelation Function）とは、「元のデータ」と「元のデータから時間をずらしたデータ」の相関係数を表す値

Pythonでコレログラムを描画するには

Pythonでコレログラムを描画する方法としていくつか方法がありますが、この記事ではStatsmodelsのplot_acfを用いて描画してみます。

#https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.graphics.tsaplots.plot_acf.html

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm

data = sm.datasets.sunspots.load_pandas().data
data.index = pd.Index(sm.tsa.datetools.dates_from_range('1700', '2008'))
del data["YEAR"]

sm.graphics.tsa.plot_acf(data.values.squeeze(), lags=40)
plt.show()

出力結果

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