自由度調整済み決定係数とは

自由度調整済み決定係数とは、決定係数の欠点である説明変数を増やしてしまうと、数値が意味もなく大きくなる点を改善した手法です。重回帰分析において、変数の数に応じて決定係数が小さくなるように補正されます。

_{自由度調整済み決定係数を算出する}

sklearnには実装されていないため、独自関数を実装するか、もしくはstatsmodelsライブラリを利用します。

summary関数のAdj. R-squaredの部分を参考にすることが出来ます。

import statsmodels.api as sm
import pandas as pd
from sklearn.datasets import load_boston

boston = load_boston()
 
x = boston.data
x = pd.DataFrame(x, columns=boston.feature_names)
y = boston.target
y = pd.DataFrame(y, columns=["target"])

df = pd.concat([x, y], axis=1)

x = df[["RM", "AGE", "DIS"]]

# 全要素が1のconst列（切片）を説明変数の先頭に追加
X = sm.add_constant(x)
 
#モデルの設定
model = sm.OLS(y, X)
 
# 学習
results = model.fit()
 
# 結果の表示
print(results.summary())

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